Flytte gjennomsnittlige overganger Flytte gjennomsnittlige overganger er en vanlig måte handelsmenn kan bruke Moving Averages. En kryssovergang oppstår når en raskere bevegelig gjennomsnitt (dvs. en kortere periode flytende gjennomsnitt) krysser enten over en langsommere bevegelige gjennomsnitt (dvs. en lengre periode flytende gjennomsnitt) som anses å være et bullish kryssover eller under som regnes som en bearish crossover. Diagrammet nedenfor for SampP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) viser 50-dagers Simple Moving Average, og 200-dagers Simple Moving Average, dette Moving Average pair, blir ofte sett på av store finansinstitusjoner som en langvarig indikator for markedsretningen : Legg merke til hvordan den langsiktige 200-dagers Simple Moving Average er i en uptrend dette tolkes ofte som et signal om at markedet er ganske sterkt. En forhandler kan vurdere å kjøpe når kortsiktig 50-dagers SMA krysser over 200-dagers SMA og kontrastvis, kan en forhandler vurdere å selge når 50-dagers SMA krysser under 200-dagers SMA. I diagrammet over SampP 500 hadde begge potensielle kjøpssignaler vært svært lønnsomme, men det ene potensielle salgssignalet ville ha forårsaket et lite tap. Husk at 50-dagers, 200-dagers Simple Moving Average crossover er en veldig langsiktig strategi. For de handelsmenn som ønsker mer bekreftelse når de bruker Moving Average crossovers, kan 3 Simple Moving Average crossover teknikken bli brukt. Et eksempel på dette er vist i tabellen under Wal-Mart (WMT) lager: Den 3 Simple Moving Average-metoden kan tolkes som følger: Den første crossover av den raskeste SMA (i eksempelet ovenfor, 10-dagers SMA) På tvers av den neste raskeste SMA (20-dagers SMA) fungerer som en advarsel om at prisene kan være reverserende trend, men vanligvis vil en forhandler ikke legge en faktisk kjøps - eller salgsordre da. Deretter kan det andre krysset over den raskeste SMA (10-dagers) og den langsomme SMA (50-dagers) utløse en næringsdrivende å kjøpe eller selge. Det finnes mange varianter og metoder for bruk av 3 Simple Moving Average crossover-metoden, noen er gitt nedenfor: En mer konservativ tilnærming kan være å vente til den midterste SMA (20-dagers) krysser over den langsommere SMA (50-dagers), men dette er i utgangspunktet en to SMA crossover teknikk, ikke en tre SMA teknikk. En forhandler kan vurdere en pengehåndteringsteknikk for å kjøpe en halv størrelse når den raske SMA krysser over neste raskeste SMA og deretter gå inn i den andre halvdelen når den raske SMA krysser over den langsommere SMA. I stedet for halvdeler, kjøp eller selg en tredjedel av en posisjon når den raske SMA krysser over neste raskeste SMA, en tredjedel når den raske SMA krysser over den langsomme SMA, og den siste tredjedelen når den nest raskeste SMA krysser over den langsomme SMA . En Moving Average Crossover-teknikk som bruker 8 Moving Averages (eksponentiell), er Moving Average Exponential Ribbon Indicator (se: Eksponentielt bånd). Flytte Gjennomsnittlige overganger er ofte sett på verktøy av handelsfolk. Faktisk er kryssoverføringer ofte inkludert i de mest populære tekniske indikatorene, inkludert indikatoren Moving Average Convergence Divergence (MACD) (se: MACD). Andre bevegelige gjennomsnitt fortjener nøye vurdering i en handelsplan: Informasjonen ovenfor er kun til informasjons - og underholdningsformål, og utgjør ikke handelsrådgivning eller en oppfordring til å kjøpe eller selge noen aksje-, opsjons-, fremtidige, vare - eller forexprodukt. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidig ytelse. Handel er iboende risikabelt. OnlineTradingConcepts er ikke ansvarlig for eventuelle spesielle eller følgeskader som skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke, materialene og informasjonen som tilbys av dette nettstedet. Se full ansvarsfraskrivelse. Anatomi av populære bevegelige gjennomsnitt i Forex 24 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google 24 24 Flares 215 Hva er et flytende gjennomsnitt? Den flytende gjennomsnittlige indikatoren er et av de mest grunnleggende Forex tekniske analyseverktøyene. Det er en langsgående linje på linjen, som gir en jevnere prisaktion. Årsaken til forsinkelsen er at den bevegelige gjennomsnittet er gjennomsnittlig et visst antall perioder på diagrammet. Den grunnleggende funksjonen til Moving Average er å gi næringsdrivende en følelse av overordnet trendretning, men kan også gi signaler for kommende prisbevegelser. I tillegg kan Moving Average-linjen fungere som et viktig støtte - og motstandsområde. Årsaken til dette er at prisaksjonen har en tendens til å være i samsvar med visse psykologiske nivåer på diagrammet. Last ned den korte utskrivbare PDF-versjonen som oppsummerer nøkkelpunktene i denne Lesson8230.Klikk her for å laste beregne Flytende Gjennomsnitt. Hver Flytende Gjennomsnitt er underlagt en beregning som gir en utgang som kan tegnes på prisdiagrammet. Tenk deg at du har en 5-årig Simple Moving Average (SMA) på EURUSD-diagrammet. Dette betyr at hver periode på SMA vil gi deg et gjennomsnitt av de fem foregående periodene på diagrammet. På denne måten, hvis prisen på EURUSD begynner å øke, vil SMA begynne å øke 5 perioder senere. Hvis EURUSD står for 1.1000, 1.1100, 1.1200, 1.1300 og 1.1400 i fem sammenhengende perioder, vil 5-årig SMA gi oss en verdi på: (1.1000 1.1100 1.1200 1.1300 1.1400) 5 1.1200 Dette er grunnen til at Flytte Gjennomsnitt er en forsinkende indikator fordi den trenger et visst antall perioder til gjennomsnittet for å vise en verdi. I forhold til det, kan et flytende gjennomsnitt settes til hvilken periode du vil ha. Slik ser et Moving Average på diagrammet: Dette er et prisdiagram med to enkle bevegelige gjennomsnitt på den. Den blå linjen er en 5-årig SMA, som tar hensyn til 5 perioder på diagrammet for å vise en verdi. Den røde linjen er en 20-årig SMA, som tar hensyn til 20 perioder fra diagrammet for å vise en verdi. Legg merke til at den røde 20-årige SMA er langsommere enn den blå 5-årige SMA. Det er jevnere og det reagerer ikke på små prisfluktuasjoner. Årsaken til dette er at 20-perioder SMA tar hensyn til flere perioder. På denne måten, hvis vi har en rask prisendring som varer i en periode, og da blir prisen tilbake til normal, vil de andre 19 periodene nøytralisere denne fluktuasjonen. Se beregningen nedenfor: La oss si prisen forblir på 1,50 i 10 perioder. I ellevte periode når prisen 1,55 en betydelig 500 pips bevegelse. Så i løpet av de neste 9 periodene returnerer prisen og forblir på 1,50 igjen. Hva vil 20-årig SMA-showet (19 x 1,50 1,55) 20 1,5025 (20-årig SMA-verdi) Nå kan vi si at prisen starter på 1,50 for den første perioden. I løpet av den andre perioden når prisen 1,55. Så for de neste tre periodene returnerer prisen og forblir på 1,50 igjen. Hva vil vår 5-årige SMA-show (4 x 1,50 1,55) 5 1,5100 (5-årig SMA-verdi) Så i det første tilfellet har vi en 1,5025-verdi, som knapt skiller seg fra det grunnleggende 1,50 prisklasse. I andre tilfelle har vi en 1,5100 verdi, som er 75 pips mer. Så i hovedsak reagerer de større SMAene jevn pris bedre og reagerer mindre for å prisvise individuelle barfluktuasjoner. Typer av flytende gjennomsnitt Det er forskjellige typer flytende gjennomsnitt, avhengig av hvordan de beregnes. For eksempel veier noen av de flytende gjennomsnittlige linjene den siste prisaktiviteten tyngre enn forrige prishandlinger, andre behandler all prishandling samme for hele perioden. Lar deg nå på noen av de mest populære typene Moving Averages: Simple Moving Average (SMA) Over du så strukturen til de vanligste Moving Average Simple Moving Average. Det gir bare et aritmetisk gjennomsnitt av perioder på diagrammet. Eksponentiell Moving Average (EMA) Det eksponentielle Moving Average (EMA) er et annet Moving Average, som Forex Traders ofte bruker. Det ser ut som det Simple Moving Average på diagrammet. EMA-beregningen er imidlertid forskjellig fra SMA-beregningen. Årsaken til dette er at EMA legger større vekt på nyere perioder. Dette er eksponentiell flytende gjennomsnittlig formel, som brukes til å beregne en EMA. Lær hva som fungerer og hva som skjer i Forex Markets8230.Join gratis gratis nyhetsbrevet, pakket med handlingsfulle tips og strategier for å få din handel Profitable8230..Klikk her for å bli med EMA M x P (1 M) x (EMA forrige) P: Nåværende pris EMA forrige: tidligere EMA-verdi Hvis det ikke finnes tidligere EMA-verdi, bruk verdien av samme periode SMA. Nå må vi beregne multiplikatoren. Dette gjelder en annen formel: n: respektive perioder Lar deg nå beregne en 20-årig EMA. Vi beregner først multiplikatoren. M 0,095 (0,0952380952380952) Vi beregner nå den nåværende EMA. Vi trenger imidlertid en tidligere EMA-verdi. La oss si at den tidligere EMA-verdien er 1,40 og dagens pris er 1,38. Vi bruker verdiene vi har i formelen: EMA M x P (1 M) x (EMA forrige) EMA forrige 1,40 EMA 0,095 x 1,38 (1 0,095) x 1,40 EMA 0,1311 0,905 x 1,40 EMA 0,1311 1,267 Den multiplikator vi har beregnet bestemmer vekt legges på de siste perioder. På denne måten, jo flere perioder det er, desto mindre blir vekten fordi det vil omfavne flere perioder. La meg nå vise deg hvordan EMA skiller seg fra SMA på diagrammet under: Dette er det daglige diagrammet til EURUSD med en rød og en blå 50-dagers flytende gjennomsnitt på den. Den røde er en 50-årig SMA og den blå er en 50-årig EMA. Som vi sa, er EMA og SMA forskjellig og de beveger seg ikke sammen, fordi EMA legger vekt på nyere perioder. Se nå på den svarte ellipsen og den svarte pilen på diagrammet. Legg merke til at lysene i ellipsen er store og bullish, noe som indikerer en sterk prisøkning. Dette er når den blå EMA bytter over den røde SMA, fordi EMAs vekt faller mer på disse lysene. Volumvektet Flytende Gjennomsnitt (VWMA) Volumvektet Flytende Gjennomsnitt har en lignende struktur som det eksponensielle flytende gjennomsnittet. Forskjellen er at VWMA legger vekt på perioder med høyere volum. Slik beregnes en 5-periode VWMA: 5-periode VWMA (P1 x V1) (P2 x V2) (P3 x V3) (P4 x V4) (P5 x V5) (V1 V2 V3 V4 V5) P: pris for den respektive perioden V: volum i den respektive perioden Så jo høyere volumet av en periode, jo mer vil vekten bli i denne perioden. Ta en titt på bildet nedenfor. Dette er timekartet for EURUSD som viser en rask prisøkning på høye volumer. Vi har to bevegelige gjennomsnitt på diagrammet. Den røde linjen er en 50-års Simpel Flytende Gjennomsnitt, og den rosa linjen er en 50-volumvektet Flytende Gjennomsnitt. I den svarte ellipsen ser vi en rask prisøkning. På det svarte torget ser vi at prisøkningen skyldes høye handelsvolumer på EURUSD. Dette er grunnen til at VWMA bytter over SMA på denne tiden, er volumene høye og VWMA legger vekt på høyere volumlestninger. Trendanalyse med flytende gjennomsnitt Den Moving Average indictors kan hjelpe oss med å identifisere begynnelsen og slutten av en trend. Moving Average Trading-metoden innebærer et par signaler som forteller oss når de skal være forberedt på å gå inn og ut av markedet. La oss snakke om disse videre. Pris Krysser Moving Average Line Det mest grunnleggende Moving Average-signalet er når prisen krysser Moving Average. Når prisen bryter Moving Average oppover, får vi et bullish signal. Og på baksiden, når prisen bryter Moving Average nedover, får vi et bearish signal. Dette er 4 timers diagrammet til USDJPY for Jan Feb, 2016. Vi har en 20-årig SMA på diagrammet. Bildet viser fire signaler forårsaket av pris handling og Moving Average line interaksjon. I det første tilfellet bryter prisen 20-årig SMA i en bullish retning. Dette skaper et langt signal. Prisen øker etterpå. Det andre signalet på diagrammet er bearish. Signalet er imidlertid en feilbrudd, og prisen returnerer raskt over SMA. Da bryter prisen 20-årig SMA i en bearish retning som skaper et kort signal. Følgende fall er ganske sterk og vedvarende. Hvis du handler med denne strategien, bør du huske at generelt, jo flere perioder som inngår i Moving Average, jo mer pålitelige signalet er. Og mange forhandlere som følger et enkelt bevegelige gjennomsnittssystem, ser på 50-dagers glidende gjennomsnitt og 200-dagers glidende gjennomsnittlig linje veldig tett. Når du bruker et høyere bevegelige gjennomsnitt, vil imidlertid lagringen av den flytende gjennomsnittslinjen til gjeldende pris handling være større også. Dette betyr at hvert signal kommer senere enn når vi bruker et flytende gjennomsnitt med færre perioder. Dette er det samme USDJPY-diagrammet, men denne gangen har vi en 30-årig SMA på diagrammet sammen med den opprinnelige 20-årige SMA. Legg merke til at den blå 30-årige SMA isolerer falsk signal. Signalet for den sterke bearish trenden kommer imidlertid senere enn med 20-årig SMA (rød). Det lange signalet på slutten av trenden kommer senere også. Husk at det ikke er noen optimal flytende gjennomsnittlig linje som kan brukes i alle markeder eller til og med i samme marked. Dette er et viktig punkt som bør inngå i enhver Moving Average-basert handelsstrategi. Flytte Gjennomsnittlig Crossover Et Moving Average Crossover-signal innebærer bruk av mer enn én Moving Average. For å få et Moving Average crossover, må vi se det raskere flytende gjennomsnittet som bryter det langsommere bevegelige gjennomsnittet. Hvis crossover er i bullish retning, får vi et langt signal. Hvis crossover er i bearish retning, får vi et kort signal. Lysestikkdiagrammet ovenfor viser H4-diagrammet til GBPUSD-Forex-paret for 19. mai 8211 16. juli 2016. Den røde linjen er en 30-årig SMA, og den blå linjen er en 50-årig SMA. På denne måten er den røde SMA raskere enn den blå SMA, som skaper crossover-signalet. Vi har tre trender på kartet. For hver av disse har vi en Moving Average crossover på diagrammet. De svarte pilene peker på lyset som reagerer på tidspunktet for SMA-overgangen. Traders kan bruke kryssoverganger som inngangspunkter for deres handler. Noen handelsfolk bruker overgangen som utgangspunkter også. Men hvis du vil gå ut av markedet basert på et Moving Average-signal, har du to andre alternativer. Du kan avslutte handelen din når prisen bryter med den raskere flytende gjennomsnittet, eller når prisen bryter langsommere flytende gjennomsnitt. Det er ikke nødvendig å vente på crossover når du avslutter en handel basert på din Moving Average-strategi. Viktig Flytende Gjennomsnitt Nivåer Selv om en Forex Trader ikke baserer sin handelsstrategi på Moving Averages, bør de fortsatt undersøke prisendringer på viktige Flytende Gjennomsnittlige nivåer på diagrammet. Årsaken til dette er at prishandlinger i mange tilfeller stemmer overens med avgjørende Flytende Gjennomsnittlige nivåer. Noen av de viktigste flytende gjennomsnittsnivåene er SMA, 50-årige SMA, SMA, 150-årige SMA og 200-årige SMA. Som du ser, er disse bevegelige gjennomsnittene relativt store når det gjelder perioder. Men det er også derfor de er nøye observert som områder av interesse. Disse nivåene anses å være viktige når det gjelder støtte og motstand. Bildet nedenfor viser deg et viktig lengre sikt Flyt gjennomsnitt i handling. Dette er det månedlige diagrammet til EURUSD som dekker perioden mellom 2007 og 2016. Den blå linjen på diagrammet er en 150-årig SMA. Legg merke til at noen ganger EURUSD-prisen testet 150-års SMA som en støtte. De to tester skjedde i midten av 2010 og i midten av 2012. Så i midten av 2014 gikk prisen ned til 150-års SMA for en ny test. SMA ble imidlertid kraftig brutt i bearish retning, og brøt EURUSD-prisen til en 12-årig lav. Her er et annet eksempel: Dette er et annet Moving Average-eksempel på det daglige diagrammet til USDJPY. Bildet viser en 200 dagers flytende gjennomsnittlinje på diagrammet. Prisen bryter 200-dagers SMA og tester den som motstand. Dette snakker om betydningen av 200-års SMA på det daglige tidsrammen. Fibonacci Moving Average Trading Det er et psykologisk forhold mellom Fibonacci-forhold og visse Moving Averages. Traders kan bruke Fibonacci-baserte bevegelige gjennomsnitt for å oppdage dynamiske områder for støtte og motstand på et prisdiagram. La oss se på eksemplet: Bildet over viser det daglige diagrammet til GBPUSD for Sep, 2013 Aug, 2014. Det er tre Simple Moving Averages plottet på diagrammet, som tilsvarer følgende Fibonacci-tall: Blått: 8-periode SMA Rød: 21-årig SMA Gul: 89-årig SMA Som du ser, blir tallperioder av disse SMAene hentet fra den kjente Fibonacci-sekvensen: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 , 55, 89, 144 osv. På diagrammet ovenfor bruker vi den gule 89-periode Simple Moving Average som en støtte av en sterk opptrend. Samtidig kan overganger fra den blå 8-perioden og de røde 21-årige SMAene brukes til å oppnå nøyaktige inn - og utgangspunkter for potensielle handelsposisjoner. I vårt eksempel har vi 5 potensielt gode handelsoppsett på vei opp. Når prisen tester den gule 89-årige SMA som en støtte og spretter oppover, kommer det lange signalet når den blå og den røde SMA'en krysser oppover etter studsningen (grønne sirkler). Utgangssignalet kommer etter en crossover i motsatt retning (rød sirkel). Legg merke til at etter den siste lange muligheten, reduseres kabelprisen gjennom den gule 89-årige SMA, noe som gir et sterkt reverseringssignal. I alle eksemplene ovenfor brukte vi Simple Moving Average, fordi det er den mest brukte i Forex trading. Likevel vil handelsstrategiene ovenfor fungere på samme måte med ulike bevegelige gjennomsnitt eksponentielle, volumvektet osv. Last ned den korte utskrivbare PDF-versjonen som oppsummerer hovedpoengene i denne lessonen8230.Klikk her for å laste ned Konklusjon Den bevegelige gjennomsnittlige indikatoren er en av de viktigste tekniske analyseverktøy i Forex. Det er forskjellige typer Flytte gjennomsnitt basert på kriteriene for gjennomsnittlige perioder. Noen av de mest brukte Moving Averages er: Simple Moving Average (SMA): Det er en enkel aritmetisk gjennomsnitt av de valgte periodene. Eksponentiell Moving Average (EMA): Det legger vekt på nyere perioder. Volumvektet Flytende Gjennomsnitt (VWMA): Det legger vekt på perioder med høyere handelsvolumer. Flytende gjennomsnitt kan brukes til å få inn - og utgangssignaler på diagrammet. De to grunnleggende Moving Average-signaler er Prisen krysser Moving Average Multiple Moving Gjennomsnittlig crossover Noen av de viktigste Flytende Gjennomsnittlige nivåene er: SMA 100-årers SMA 150-periode SMA 200-periode SMA Traders kan implementere Fibonacci trading med å legge til Flytende gjennomsnitt, som svarer på Fibonacci-tall fra den kjente sekvensen. Noen av de mest brukte er: 8-årig SMA 21-periode SMA 89-periode SMA 24 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google 24 24 Flares 215 Lytt UP8230. Ta handelen din til neste nivå, Fremskyn din lærekurve med dette TOP Notch Forex-utdannelsesprogrammet. Bollinger Bands Bollinger Bands Introduksjon Utviklet av John Bollinger, Bollinger Bands er volatilitetsbånd plassert over og under et bevegelige gjennomsnitt. Volatilitet er basert på standardavviket. som endres ettersom volatiliteten øker og senker. Bandene vokser automatisk når volatiliteten øker og smalter når volatiliteten minker. Denne dynamiske naturen til Bollinger Bands betyr også at de kan brukes på ulike verdipapirer med standardinnstillingene. For signaler kan Bollinger Bands brukes til å identifisere M-Tops og W-Bottoms eller for å bestemme styrken av trenden. Signaler avledet fra innsnevring av BandWidth er omtalt i kartskolens artikkel på BandWidth. Merk: Bollinger Bands er et registrert varemerke av John Bollinger. SharpCharts Beregning Bollinger Bands består av et mellombånd med to ytre bånd. Mellombåndet er et enkelt bevegelige gjennomsnitt som vanligvis settes til 20 perioder. Et enkelt glidende gjennomsnitt brukes fordi standardavviksformelen også bruker et enkelt glidende gjennomsnitt. Utsettelsesperioden for standardavviket er det samme som for det enkle glidende gjennomsnittet. Ytre band er vanligvis satt til 2 standardavvik over og under midtbåndet. Innstillingene kan justeres for å passe til egenskapene til bestemte verdipapirer eller handelsstiler. Bollinger anbefaler å gjøre små trinnvise justeringer av standardavviksmultiplikatoren. Endring av antall perioder for glidende gjennomsnitt påvirker også antall perioder som brukes til å beregne standardavviket. Derfor er det bare små justeringer som kreves for standardavviksmultiplikatoren. En økning i den bevegelige gjennomsnittlige perioden vil automatisk øke antall perioder som brukes til å beregne standardavviket og vil også garantere en økning i standardavviksmultiplikatoren. Med en 20-dagers SMA og 20-dagers standardavvik, er standardavviksmultiplikatoren satt til 2. Bollinger foreslår å øke standardavviksmultiplikatoren til 2,1 for en 50-årig SMA og redusere standardavviksmultiplikatoren til 1,9 i en 10-periode SMA. Signal: W-Bottoms W-Bottoms var en del av Arthur Merrill039s arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende W-form. Bollinger bruker disse forskjellige W-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere W-Bottoms. En W-Bottom danner i en downtrend og involverer to reaksjonslover. Spesielt ser Bollinger etter W-Bottoms hvor den andre lave er lavere enn den første, men holder over underbåndet. Det er fire trinn for å bekrefte en W-Bottom med Bollinger Bands. For det første er en reaksjon lav form. Denne lave er vanligvis, men ikke alltid, under underbåndet. For det andre er det en sprette mot midtbandet. For det tredje er det en ny pris som er lav i sikkerheten. Denne lave holder over underbåndet. Evnen til å holde over det nederste bandet på testen viser mindre svakhet på den siste nedgangen. Fjerde, mønsteret er bekreftet med en sterk bevegelse av den andre lave og en motstandsavbrudd. Figur 2 viser Nordstrom (JWN) med en W-Bottom i januar-februar 2010. For det første dannet aksjen en reaksjon lav i januar (svart pil) og brøt under underbåndet. For det andre var det en sprett tilbake over midtbanen. For det tredje flyttet aksjene under januar i januar og holdt over det nedre bandet. Selv om 5-Feb-spiken lavt brøt nedre båndet, beregnes Bollinger Bands med sluttkurs, slik at signaler også skal baseres på sluttkurs. For det fjerde økte aksjene med voksende volum i slutten av februar og brøt over tidlig i februar høy. Figur 3 viser Sandisk med en mindre W-bunn i juli-august 2009. Signal: M-Tops M-Tops var også en del av Arthur Merrill039s arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende M-form. Bollinger bruker disse forskjellige M-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere M-Tops. Ifølge Bollinger er topper vanligvis mer kompliserte og trukket ut enn bunner. Dobbel topper, hode og skuldre mønstre og diamanter representerer utviklende topper. I sin mest grunnleggende form ligner en M-Top en dobbel topp. Imidlertid er reaksjonshøydeene ikke alltid like. Den første høye kan være høyere eller lavere enn den andre høye. Bollinger foreslår å lete etter tegn på ikke-bekreftelse når en sikkerhet gjør nye høyder. Dette er i utgangspunktet det motsatte av W-Bottom. En ikke-bekreftelse skjer med tre trinn. For det første gir en sikkerhet en reaksjon høy over øvre bandet. For det andre er det en tilbaketrekking mot midtbåndet. Tredje, prisene beveger seg over den tidligere høye, men unnlater å nå det øvre bandet. Dette er et advarselsskilt. Manglende evne til den andre reaksjonen som er høy for å nå det øvre bandet, viser avtagende momentum, noe som kan foreskygge en trend reversering. Endelig bekreftelse kommer med et støttebrudd eller bearish indikatorsignal. Figur 4 viser Exxon Mobil (XOM) med en M-Top i april-mai 2008. Aksjen flyttet over øvre bandet i april. Det var en tilbaketrekning i mai og deretter en annen presse over 90. Selv om aksjen flyttet over øvre bandet på en intradag basis, lukkede den ikke over øvre bandet. M-Top ble bekreftet med en støttepause to uker senere. Legg også merke til at MACD dannet en bearish divergens og flyttet under signallinjen for bekreftelse. Figur 5 viser Pulte Homes (PHM) innen en uptrend i juli-august 2008. Prisen oversteg overbandet tidlig i september for å bekrefte opptrenden. Etter en tilbaketrekning under 20-dagers SMA (midten Bollinger Band) flyttet aksjene til en høyere høyde over 17. Til tross for denne nye høyen for farten, gikk prisen ikke over øvre bånd. Dette blinket et advarselsskilt. Aksjen brøt støtte en uke senere, og MACD flyttet under signallinjen. Legg merke til at denne M-toppen er mer kompleks fordi det er lavere reaksjonshøyder på hver side av toppen (blå pil). Denne utviklende toppen dannet et lite hode og skuldre mønster. Signal: Walking the Bands Bevegelser over eller under båndene er ikke signaler per se. Som Bollinger legger det, beveger det som berører eller overstiger båndene ikke er signaler, men heller tagger. På forsiden av det viser et trekk til overbandet styrke, mens et skarpt trekk til det nedre bandet viser svakhet. Momentumoscillators fungerer mye på samme måte. Overkjøp er ikke nødvendigvis bullish. Det krever styrke for å nå overkjøpte nivåer og overkjøpssituasjoner kan utvides i en sterk opptrinn. På samme måte kan prisene gå bandet med mange berører under en sterk opptrinn. Tenk på det et øyeblikk. Øverste bandet er 2 standardavvik over 20-års simpel glidende gjennomsnitt. Det tar en ganske sterk prisbevegelse å overskride dette øvre bandet. En øvre band-berøring som oppstår etter at et Bollinger Band bekreftet W-Bottom ville signalere starten på en opptrinn. Akkurat som en sterk opptrinn produserer mange øvre båndetiketter, er det også vanlig at prisene aldri når nedre båndet under en opptrinn. 20-dagers SMA fungerer noen ganger som støtte. Faktisk gir dips under 20-dagers SMA noen ganger kjøpsmuligheter før neste bånd av overbandet. Figur 6 viser Air Products (APD) med en bølge og lukker over øvre bandet i midten av juli. Først legg merke til at dette er en sterk bølge som brøt over to motstandsnivåer. En sterk oppadgående kraft er et tegn på styrke, ikke svakhet. Trading ble flatt i august og 20-dagers SMA flyttet sidelengs. Bollinger-bandene ble innsnevret, men APD lå ikke under underbandet. Prisene, og 20-dagers SMA, dukket opp i september. Samlet sett lukket APD over øvre bandet minst fem ganger over en fire måneders periode. Indikatorvinduet viser 10-års varemerkekanalindeks (CCI). Dips under -100 er ansett oversold og beveger seg tilbake over -100 signal starten på en oversold bounce (grønn prikket linje). Øverste båndet og breakout startet opptrenden. CCI identifiserte deretter omsettelige pullbacks med dips under -100. Dette er et eksempel på å kombinere Bollinger Bands med en momentum-oscillator for handelssignaler. Figur 7 viser Monsanto (MON) med en tur ned i nedre bånd. Aksjen brøt sammen i januar med en støttepause og lukket under underbåndet. Fra midten av januar til begynnelsen av mai, lukket Monsanto under nedre bandet minst fem ganger. Legg merke til at aksjene ikke lukkede over øvre bandet en gang i denne perioden. Støttepause og innledende lukke under nedre bånd signalerte en downtrend. Som sådan ble 10-årige Commodity Channel Index (CCI) brukt til å identifisere kortsiktige overkjøpssituasjoner. Et trekk over 100 er overkjøpt. Et trekk under 100 signaliserer en gjenopptakelse av nedtrenden (røde piler). Dette systemet utløste to gode signaler i begynnelsen av 2010. Konklusjoner Bollinger Bands reflekterer retning med 20-årig SMA og volatilitet med de øvre økene. Som sådan kan de brukes til å avgjøre om prisene er relativt høye eller lave. Ifølge Bollinger skal bandene inneholde 88-89 av prisaksjon, noe som gjør et trekk utenfor bandet betydelig. Teknisk sett er prisene relativt høye når de er over øvre bånd og relativt lave når de ligger under underbåndet. Imidlertid bør relativt høy ikke betraktes som baisse eller som selgesignal. På samme måte bør relativt lav ikke betraktes som bullish eller som et kjøpssignal. Prisene er høy eller lav av en grunn. Som med andre indikatorer, er Bollinger Bands ikke ment å bli brukt som et frittstående verktøy. Chartister bør kombinere Bollinger Bands med grunnleggende trendanalyse og andre indikatorer for bekreftelse. Bands og SharpCharts Bollinger Bands finnes i SharpCharts som prisoverlegg. Som med et enkelt bevegelige gjennomsnitt, bør Bollinger Bands vises på toppen av en prisplott. Når du velger Bollinger Bands, vil standardinnstillingen vises i parametervinduet (20,2). Det første nummeret (20) angir perioder for det enkle glidende gjennomsnittet og standardavviket. Det andre nummeret (2) setter standardavviksmultiplikatoren for de øvre og nedre båndene. Disse standardparametrene stiller båndene 2 standardavvik overfor det enkle glidende gjennomsnittet. Brukere kan endre parametrene slik de passer til kartleggingsbehovet. Bollinger Bands (50,2,1) kan brukes til lengre tidsramme eller Bollinger Bands (10,1,9) kan brukes til kortere tidsramme. Klikk her for et levende eksempel. Aksjer Amp Commodities Magazine Artikler:
No comments:
Post a Comment